Enligt Ungerns utrikesminister kommer den fyra meter höga muren att täcka åtta till tio områden där "invandrartrycket är som allra värst".
Projektet har kritiserats av flera EU-ledare. Serbiens utrikesminister Ivica Dačiz ifrågasätter att EU över huvud taget tillåter muren.
– Jag trodde Berlinmuren hade fallit men nu byggs nya murar, sade han vid en pressträff nyligen enligt SVT Nyheter.
Ungern har också förstärkt sin gränskontroll vid den ukrainska gränsen på grund av händelserna i Mukatjeve, där den ultranationalistiska organisationen Högra sektorn hamnat i konflikt med myndigheterna.
Inflödet av illegalt invandrade asylsökare till Ungern har ökat kraftigt – från 43.000 i fjol till runt 50.000 under årets första fem månader.
Premiärminister Viktor Orbán varnade nyligen för att massinvandringen från tredje världen har nått en sådan nivå att den blivit ett existentiellt hot mot hela den europeiska civilisationen.